Каков интервал значений статистики Дарбина-Уотсона, при попадании в который делается вывод о возможной отрицательной автокорреляции ошибок эконометрической модели?
Подробное объяснение
Статистика Дарбина-Уотсона d принимает значения от 0 до 4 и связана с коэффициентом автокорреляции первого порядка ρ приближенным соотношением d ≈ 2(1-ρ). При ρ=0 значение d≈2, при положительной автокорреляции (ρ>0) d<2, а при отрицательной (ρ<0) d>2. Таким образом, предположение об отрицательной автокорреляции выдвигается, когда d попадает в интервал [2;4], причем чем ближе к 4, тем сильнее отрицательная связь.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1
Каков диапазон значений статистики Дарбина-Уотсона?
Статистика Дарбина-Уотсона принимает значения от 0 до 4.
2
Что означает значение d=2?
Значение d=2 указывает на отсутствие автокорреляции первого порядка.
3
В каком интервале делается вывод о положительной автокорреляции?
Вывод о положительной автокорреляции делается при d в интервале [0;2].
Типичные ошибки
1
Считать, что отрицательная автокорреляция соответствует d<2.
На самом деле отрицательная автокорреляция (ρ<0) приводит к d>2, так как d≈2(1-ρ).
2
Интерпретировать d=4 как отсутствие автокорреляции.
d=4 соответствует ρ=-1, то есть полной отрицательной автокорреляции, а не её отсутствию.
3
Игнорировать, что интервалы [0; dL] и [4-dL; 4] являются зонами неопределённости.
Критерий Дарбина-Уотсона имеет критические значения dL и dU; только при d<dL или d>4-dL гипотеза об отсутствии автокорреляции отвергается определённо.